Nøgletal for Carnegie WorldWide Long/Short

Nøgletal pr. 31-01-2012

Vælg valuta:

Afkastudvikling⁽¹⁾	Afkast	Std.afv.
Long/Short	109,2	12,1
MSCI AC World⁽⁴⁾	46,2	16,8
3 Months Euribor	23,6	-
År til dato	% Indre værdi	Beta
Lange positioner	135,0	111,2
Korte positioner	37,1	39,1
Brutto eksponering	172,2	150,3
Netto eksponering	97,9	72,1

Pr. 31-01-2012

Nøgletal i %⁽²⁾	Nov	Dec	Jan	Q4	År til dato	12 mdr.	2011	Levetid	P.a.
Afkast på Long/Short	-0,2	5,0	3,7	10,5	3,7	9,6	-1,0	109,2	9,0
Afkast på 3 Months Euribor	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1	1,4	1,4	23,6	2,5
Afkast på MSCI AC World₍₄₎	0,5	3,5	4,9	10,8	4,9	1,1	-4,2	46,2	4,5
Std. afv. på Long/Short	14,4	9,2	8,0	11,4	8,0	13,8	14,2	12,1	12,1
Std. afv. på MSCI AC World⁽⁴⁾	18,8	10,2	7,8	15,5	7,8	15,8	16,0	16,8	16,8
Korrelationskoef. til MSCI AC World⁽³⁾⁽⁴⁾	0,8	0,1	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	-
R² til MSCI AC World⁽⁴⁾	63,4	2,1	21,8	22,9	21,8	36,0	36,6	26,2	-
Sharpe ratio på Long/Short	-	-	-	-	-	0,6	0,2	0,5	-

Sektor	Andel
Forbrugsgoder - Defensive	38,8
Informationsteknologi	24,2
Finans	17,7
Industri & Service	11,0
Energi	10,9
Råvarer	10,1
Forbrugsgoder - Cykliske	10,1
Telekommunikation	4,5
Medicinal	3,5
Koncessioneret service	-1,5
Øvrige	-31,7

Område	Andel
Nye Markeder	25,4
Storbritannien	24,4
Kontinentaleuropa	21,8
USA & Canada	20,9
Pacific	5,1

(1) Afkastet er beregnet fra den 24. juni 2003

(2) Nøgletallene er baseret på daglige værdier.

(3) Korrelationskoefficienten er ikke i procent.

(4) Ændret fra MSCI aktieverdensindeks til MSCI All Country aktieverdensindeks pr. 1. januar 2010.

Vi skal oplyse, at tallene i denne publikation er historiske, og at tidligere afkast ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Samtidig gør vi opmærksom på, at Carnegie WorldWide Long/Short Fund opgøres i euro, og at gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakursen.

Carnegie Asset Management Tlf: +45 35 46 35 00 http://www.cww-hedge.dk/